An infinite-dimensional approach to path-dependent Kolmogorov equations
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Infinite dimensional Kolmogorov operators with time dependent drift coefficients
N(t)u(t, x) = 1 2 Tr [CD xu(t, x)] + 〈x,ADxu(t, x)〉+ 〈F (t, x), Dxu(t, x)〉. Here A : D(A) ⊂ H → H is the infinitesimal generator of a C0 semigroup e in H, A∗ is the adjoint of A, C is a positive linear operator on H and the mapping F : D(F ) ⊂ [0, T ]×H → H is such that F (t, ·) is quasi dissipative for all t ∈ [0, T ] (see the definitions below). By Dt and Dx we denote the derivatives in t and...
متن کاملinfinite dimensional garch models
مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...
15 صفحه اولOnWeak Convergence, Malliavin Calculus and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions
This thesis is focused around weak convergence analysis of approximations of stochastic evolution equations in Hilbert space. This is a class of problems, which is sufficiently challenging to motivate new theoretical developments in stochastic analysis. The first paper of the thesis further develops a known approach to weak convergence based on techniques from the Markov theory for the stochast...
متن کاملAdaptive Galerkin approximation algorithms for Kolmogorov equations in infinite dimensions
Space-time variational formulations and adaptive Wiener–Hermite polynomial chaos Galerkin discretizations of Kolmogorov equations in infinite dimensions, such as Fokker–Planck andOrnstein–Uhlenbeck equations for functions defined on an infinite-dimensional separable Hilbert space H , are developed. The wellposedness of these equations in the Hilbert space L2(H, μ) of functions on the infinite-d...
متن کاملStochastic mortality models: an infinite-dimensional approach
Demographic projections of future mortality rates involve a high level of uncertainty and require stochastic mortality models. The current paper investigates forward mortality models driven by a (possibly infinite dimensional) Wiener process and a compensated Poisson random measure. A major innovation of the paper is the introduction of a family of processes called forward mortality improvement...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The Annals of Probability
سال: 2016
ISSN: 0091-1798
DOI: 10.1214/15-aop1031